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    Peaks or tails – What distinguishes financial data? (2000)
    Springer
    Empirical economics 25 (2000), S. 665-671 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): Key words: empirical densities ; heavy tails ; JEL classification: C13 ; C14
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract. We argue against the view that it is mostly the peaks of the empirical densities of stock returns (and of other risky returns as well) that set such data aside from “normal” variables. We show that peaks depend on sample size and on the way returns are standardized, and that for given data sets of stock returns, both higher peaks and lower peaks than in a standard normal case can be obtained.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/s001810000041
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    Some simple LM tests against multiple changes of variance in linear regression (2000)
    Springer
    Allgemeines statistisches Archiv 84 (2000), S. 33-40 
    Details
    ISSN: 1614-0176
    Schlagwort(e): Keywords: Linear regression, heteroscedasticity, Lagrange multiplier test, Harrison-McCabe test, Goldfeld-Quandt test.
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Mathematik
    Notizen: Summary: We generalize the well known heteroscedasticity tests of Goldfeld-Quandt and Harrison-McCabe to multiple changes in the variance and to simultaneous changes in the regression coefficients themselves.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/s101820050004
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Mathematical Function Software on the Web—Are Such Codes Useful for Verification Algorithms? (2000)
    Springer
    Reliable computing 6 (2000), S. 207-218 
    Details
    ISSN: 1573-1340
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Informatik , Mathematik
    Notizen: Abstract We give an overview on existing software implementations of special mathematical functions (erf(x), erfe(x), Γ(x), Bessel-Functions,...) which can be found on the web. We discuss the quality of the numerical results and their usability in an interval setting. We also point out whether it is an easy or difficult task to find reliable routines with approved (relative or absolute) error bounds. We will show which additional steps have to be performed to get worst-case error bounds for such routines.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009973407908
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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