ISSN:
1432-5217
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Mathematics
,
Economics
Description / Table of Contents:
Summary For the problem of two-stage programming under uncertainty with a special structure of the second stage program and only random variables with discrete distribution function, by using theDantzig/Wolfe decomposition principle, an algorithm is presented.
Notes:
Zusammenfassung Für das zweistufige stochastische Optimierungsproblem wird, unter der Voraussetzung, daß das Notprogramm eine bestimmte Struktur hat und die Zufallsvariablen einer diskreten Verteilungsfunktion gehorchen, durch Dualisierung des Problems ein Lösungsansatz auf der Basis des Dekompositionsprinzips vonDantzig undWolfe entwickelt.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01956856
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