Zusammenfassung
In dem folgenden Aufsatz sollen zwei Algorithmen zur Optimierung vonMarkov-Prozessen, die vonDantzig-Wolfe undHoward entwickelt wurden, diskutiert werden. Es kann gezeigt werden, daß der Algorithmus vonHoward ein Dualproblem behandelt, während beim Verfahren vonDantzig-Wolfe ein Primal-Problem zugrunde gelegt wurde. Beide Algorithmen weisen eine Schar von sich entsprechenden Vor- und Nachteilen auf, die miteinander verglichen werden.
Summary
In the following paper two algorithms byDantzig-Wolfe andHoward dealing with the optimization ofMarkov processes are discussed. It can be shown thatHoward's algorithm is based on the dual formulation of the problem, whereasDantzig-Wolfe are treating the primal problem. Both algorithms have a host of corresponding advantages and disadvantages, which are compared.
Résumé
Dans le traité suivant deux algorithmes pour l'optimisation des procès deMarkov développés parDantzig-Wolfe etHoward, sont discutés. Il est exposé, que l'algorithme deHoward est un problème dual pendant que l'algorithme deDantzig-Wolfe est un problème primal. Les deux algorithmes ont certaines avantages et désavantages correspondants, qui sont comparés.
Literaturverzeichnis
R. A. Howard, Dynamic Programming and Markov Processes, Wiley, New York—London 1960.
Dantzig, G. B., undP. Wolfe: Linear Programming in a Markov Chain, in: Operations Research, (1962), No. 5, Vol. 10, S. 702–710.
Dantzig, G. B., undP. Wolfe: Decomposition Principle for Linear Programs, in: Operations Research, (1960), No. 1, Vol. 8, S. 101–111.
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Vorgel. v.: H. v.Falkenhausen
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Wedekind, H. Primal- und Dual-Algorithmen zur Optimierung von Markov-Prozessen. Unternehmensforschung Operations Research 8, 128–135 (1964). https://doi.org/10.1007/BF01920856
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF01920856