ISSN:
1436-6304
Source:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Topics:
Mathematics
,
Economics
Description / Table of Contents:
Zusammenfassung Diese Arbeit befaßt sich mit diskreten Markoffschen Entscheidungsmodellen mit endlichen Zustands- und Aktionsräumen. Ein lineares Programm wird entwickelt für die Berechnung von optimalen Politiken über den ganzen Bereich des Diskontierungsfaktors. Anschließend wird ein Verfahren angegeben für die Bestimmung einer Blackwell-optimalen Politik.
Notes:
Summary This paper deals with a finite-state, finiteaction discrete-time Markov decision model. A linear programming procedure is developed for the computation of optimal policies over the entire range of the discount factor. Furthermore, a procedure is presented for the computation of a Blackwell optimal policy.
Type of Medium:
Electronic Resource
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01721353
