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    Digitale Medien
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    On augmented Lagrangian decomposition methods for multistage stochastic programs (1996)
    Springer
    Annals of operations research 64 (1996), S. 289-309 
    Details
    ISSN: 1572-9338
    Schlagwort(e): Stochastic programming ; decomposition ; augmented Lagrangian ; Jacobi method ; parallel computation
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Mathematik , Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract A general decomposition framework for large convex optimization problems based on augmented Lagrangians is described. The approach is then applied to multistage stochastic programming problems in two different ways: by decomposing the problem into scenarios and by decomposing it into nodes corresponding to stages. Theoretical convergence properties of the two approaches are derived and a computational illustration is presented.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF02187650
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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    Volltext
  • 2
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Feasible direction methods for stochastic programming problems (1980)
    Springer
    Mathematical programming 19 (1980), S. 220-229 
    Details
    ISSN: 1436-4646
    Schlagwort(e): Stochastic Programming ; Feasible Direction Methods ; Point-to-Set Maps ; Convergence
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Informatik , Mathematik
    Notizen: Abstract A unified approach to stochastic feasible direction methods is developed. An abstract point-to-set map description of the algorithm is used and a general convergence theorem is proved. The theory is used to develop stochastic analogs of classical feasible direction algorithms.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01581643
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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