ISSN:
1420-9039
Quelle:
Springer Online Journal Archives 1860-2000
Thema:
Mathematik
,
Physik
Beschreibung / Inhaltsverzeichnis:
Zusammenfassung Für das zweistufige Modell der stochastischen linearen Programmierung mit vollständiger Kompensation werden Verfahren untersucht, die sich aus der Annäherung einer gegebenen stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten durch endlich diskrete Verteilungen ergeben. Beim Vorgehen nach [8] wird die Reduktion des Rechenaufwandes im Vergleich zur üblichen revidierten Simplexmethode ermittelt. Als Alternative wird ein Verfahren vorgeschlagen, in dem durch sukzessive Verfeinerung speziell gewählter diskreter Verteilungen der Optimalwert monoton angenähert wird.
Notizen:
Abstract Approximating a given continuous probability distribution of the data of a linear program by a discrete one yields solution methods for the stochastic linear programming problem with complete fixed recourse. For a procedure along the lines of [8], the reduction of the computational amount of work compared to the usual revised simplex method is figured out. Furthermore, an alternative method is proposed, where by refining particular discrete distributions the optimal value is approximated.
Materialart:
Digitale Medien
URL:
http://dx.doi.org/10.1007/BF01601939
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