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Digitale Medien

The Local Power of the CUSUM and CUSUM of Squares Tests (1990)

Ploberger, Werner ; Krämer;, Walter

New York : Cambridge University Press

Econometric theory 6 (1990), S. 335-347

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Details

ISSN: 0266-4666

Quelle: Cambridge Journals Digital Archives

Thema: Wirtschaftswissenschaften

Notizen: We consider the local power of the cusum and cusum of squares tests for structural change in the linear regression model. We show that the local power of the cusum of squares test equals its size for a wide class of structural changes, as compared to a nontrivial local power for the cusum test. The conventional ranking of these procedures is thus reversed.

Materialart: Digitale Medien

URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600005302

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