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  • 1
    Digitale Medien
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    A Simple Linear Trend Model with Error Components (1997)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 13 (1997), S. 463-463 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600005892
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  • 2
    Digitale Medien
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    The Local Power of the CUSUM and CUSUM of Squares Tests (1990)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 6 (1990), S. 335-347 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: We consider the local power of the cusum and cusum of squares tests for structural change in the linear regression model. We show that the local power of the cusum of squares test equals its size for a wide class of structural changes, as compared to a nontrivial local power for the cusum test. The conventional ranking of these procedures is thus reversed.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600005302
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  • 3
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    A Mixed-Error Component Model (1995)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 11 (1995), S. 192-193 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600009117
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  • 4
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    The probability of a “gross” violation of an efficient markets variance inequality (1995)
    Springer
    Empirical economics 20 (1995), S. 473-478 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): G12 ; G14 ; C13
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract This note considers the small sample bias of the empirical variances of observed and ex-post-rational prices of financial assets, and shows that this can be much more severe than has previously been thought.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01180677
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  • 5
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    Stochastic properties of german stock returns (1996)
    Springer
    Empirical economics 21 (1996), S. 281-306 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): C12 ; G14
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract We investigate various distributional properties of German stock returns, like serial correlation, the existence of higher moments and calendar effects, with a focus on the robustness of various empirical measures to a nonstandard distribution of the returns. We exhibit the well known Monday effect also for German stocks, and show that its significance, like that of tests for serial correlation, depends on distributional assumptions which are often overlooked.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01175974
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  • 6
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    Digitale Medien
    Stocks and the weather: An exercise in data mining or yet another capital market anomaly? (1997)
    Springer
    Empirical economics 22 (1997), S. 637-641 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): C12
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract We try to replicate the findings in Saunders (1993) that stock prices are “systematically affected by local weather”. Using German data, we find that whether or not the null hypothesis of no relationship can be rejected depends mostly on the way the null hypothesis is phrased, and that no systematic relationship seems to exist.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01205784
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  • 7
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    Note Short-term predictability of German stock returns (1998)
    Springer
    Empirical economics 23 (1998), S. 635-639 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): Key words: Autocorrelation ; stock returns ; predictability ; JEL classifications: G14 ; C53
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract. The paper investigates short-horizon individual stock returns; it exhibits statistically and economically significant autocorrelations, which for stock returns have so far been established mainly over long horizons, also for certain daily data, in particular between monday returns and various linear combinations of the previous week's returns.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/s001810050040
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  • 8
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    Über ein Gangliocytom des Hirnstamms (1958)
    Springer
    Journal of neurology 178 (1958), S. 111-119 
    Details
    ISSN: 1432-1459
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Medizin
    Notizen: Zusammenfassung Es wird über ein Gangliocytom im Gebiet des linken Nucleus ruber berichtet, das sich innerhalb einer Fehlbildung des Hirnstamms entwikkelt hatte. Auf ähnliche morphologische Merkmale bei Gangliocytomen des Hirnstamms, die sich in der Literatur finden, wird hingewiesen. Das Krankheitsbild war durch Symptome eines chronisch-progredienten Hydrocephalus gekennzeichnet, der klinisch als Folge eines Aquäduktverschlusses imponierte. Die Bedeutung der Fehlbildung für die Passagebehinderung des Liquors im Aquädukt, an dem ein Verschluß nicht gefunden wurde, wird erörtert.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF00242593
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  • 9
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Mathematical Function Software on the Web—Are Such Codes Useful for Verification Algorithms? (2000)
    Springer
    Reliable computing 6 (2000), S. 207-218 
    Details
    ISSN: 1573-1340
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Informatik , Mathematik
    Notizen: Abstract We give an overview on existing software implementations of special mathematical functions (erf(x), erfe(x), Γ(x), Bessel-Functions,...) which can be found on the web. We discuss the quality of the numerical results and their usability in an interval setting. We also point out whether it is an easy or difficult task to find reliable routines with approved (relative or absolute) error bounds. We will show which additional steps have to be performed to get worst-case error bounds for such routines.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009973407908
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  • 10
    Digitale Medien
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    A Computer Oriented Approach to Get Sharp Reliable Error Bounds (1997)
    Springer
    Reliable computing 3 (1997), S. 239-248 
    Details
    ISSN: 1573-1340
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Informatik , Mathematik
    Notizen: Abstract We present interval methods to get reliable a priori error bounds for the machine evaluation of algorithms implementing some mathematical expression. The term expression not only means simple arithmetical expressions but also more complex program parts including loops or recursive structures (e.g. a complete elementary function routine). We sketch a method that can be used to get an upper bound for the approximation error of a polynomial or a rational approximation. We also discuss a method to compute worst case a priori error estimates for arbitrary IEEE double floating-point computations. Our theoretical results lead to reliable and easy to use public domain software tools. The application of these tools to an accurate table method shows that error bounds of high quality can be derived.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009966622475
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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