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    The Local Power of the CUSUM and CUSUM of Squares Tests (1990)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 6 (1990), S. 335-347 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: We consider the local power of the cusum and cusum of squares tests for structural change in the linear regression model. We show that the local power of the cusum of squares test equals its size for a wide class of structural changes, as compared to a nontrivial local power for the cusum test. The conventional ranking of these procedures is thus reversed.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600005302
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  • 2
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    A Simple Linear Trend Model with Error Components (1997)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 13 (1997), S. 463-463 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600005892
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  • 3
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    A Mixed-Error Component Model (1995)
    New York : Cambridge University Press
    Econometric theory 11 (1995), S. 192-193 
    Details
    ISSN: 0266-4666
    Quelle: Cambridge Journals Digital Archives
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600009117
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  • 4
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    The probability of a “gross” violation of an efficient markets variance inequality (1995)
    Springer
    Empirical economics 20 (1995), S. 473-478 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): G12 ; G14 ; C13
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract This note considers the small sample bias of the empirical variances of observed and ex-post-rational prices of financial assets, and shows that this can be much more severe than has previously been thought.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01180677
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  • 5
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    Stochastic properties of german stock returns (1996)
    Springer
    Empirical economics 21 (1996), S. 281-306 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): C12 ; G14
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract We investigate various distributional properties of German stock returns, like serial correlation, the existence of higher moments and calendar effects, with a focus on the robustness of various empirical measures to a nonstandard distribution of the returns. We exhibit the well known Monday effect also for German stocks, and show that its significance, like that of tests for serial correlation, depends on distributional assumptions which are often overlooked.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01175974
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  • 6
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    Stocks and the weather: An exercise in data mining or yet another capital market anomaly? (1997)
    Springer
    Empirical economics 22 (1997), S. 637-641 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): C12
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract We try to replicate the findings in Saunders (1993) that stock prices are “systematically affected by local weather”. Using German data, we find that whether or not the null hypothesis of no relationship can be rejected depends mostly on the way the null hypothesis is phrased, and that no systematic relationship seems to exist.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01205784
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  • 7
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    Short-term predictability of German stock returns (1998)
    Springer
    Empirical economics 23 (1998), S. 635-639 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): Autocorrelation ; stock returns ; predictability ; G14 ; C53
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract The paper investigates short-horizon individual stock returns; it exhibits statistically and economically significant autocorrelations, which for stock returns have so far been established mainly over long horizons, also for certain daily data, in particular between monday returns and various linear combinations of the previous week's returns.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF01205998
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  • 8
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    Note Short-term predictability of German stock returns (1998)
    Springer
    Empirical economics 23 (1998), S. 635-639 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): Key words: Autocorrelation ; stock returns ; predictability ; JEL classifications: G14 ; C53
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract. The paper investigates short-horizon individual stock returns; it exhibits statistically and economically significant autocorrelations, which for stock returns have so far been established mainly over long horizons, also for certain daily data, in particular between monday returns and various linear combinations of the previous week's returns.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/s001810050040
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  • 9
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    Peaks or tails – What distinguishes financial data? (2000)
    Springer
    Empirical economics 25 (2000), S. 665-671 
    Details
    ISSN: 1435-8921
    Schlagwort(e): Key words: empirical densities ; heavy tails ; JEL classification: C13 ; C14
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Wirtschaftswissenschaften
    Notizen: Abstract. We argue against the view that it is mostly the peaks of the empirical densities of stock returns (and of other risky returns as well) that set such data aside from “normal” variables. We show that peaks depend on sample size and on the way returns are standardized, and that for given data sets of stock returns, both higher peaks and lower peaks than in a standard normal case can be obtained.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/s001810000041
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  • 10
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    Über ein Gangliocytom des Hirnstamms (1958)
    Springer
    Journal of neurology 178 (1958), S. 111-119 
    Details
    ISSN: 1432-1459
    Quelle: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Thema: Medizin
    Notizen: Zusammenfassung Es wird über ein Gangliocytom im Gebiet des linken Nucleus ruber berichtet, das sich innerhalb einer Fehlbildung des Hirnstamms entwikkelt hatte. Auf ähnliche morphologische Merkmale bei Gangliocytomen des Hirnstamms, die sich in der Literatur finden, wird hingewiesen. Das Krankheitsbild war durch Symptome eines chronisch-progredienten Hydrocephalus gekennzeichnet, der klinisch als Folge eines Aquäduktverschlusses imponierte. Die Bedeutung der Fehlbildung für die Passagebehinderung des Liquors im Aquädukt, an dem ein Verschluß nicht gefunden wurde, wird erörtert.
    Materialart: Digitale Medien
    URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF00242593
    Bibliothek Standort Signatur Band/Heft/Jahr Verfügbarkeit
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